Alm - बैक - परीक्षण - विदेशी मुद्रा

इसके सभी न्यूनतम डेटा संकल्प उपलब्ध बनाम डेटा विंडो जो सिग्नलमैनेजिंग ट्रेड ऑपरेशन के लिए आवश्यक हैं। आखिरकार आप फैल आकार के साथ पहले बाधा के रूप में फंस जाएंगे, बाकी सब कुछ इस संख्या का अनुपात होगा, और यह संख्या संकेतक उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विशिष्ट डेटा टाइमफ्रेम निर्धारित करेगा। स्लीपेज जो फैलाने से बड़ा या बड़ा होता है, आपको यह भूल कर देगा कि आप पहली जगह पर टिक्स के साथ काम क्यों कर रहे हैं। वास्तव में यह निश्चित नहीं है कि बहुत सारे में इसका अर्थ है rbhauer। यद्यपि मैं इसे पसंद करता हूं ताकि मैं इसे समझूं। जो मैं समझता हूं, जाहिरा तौर पर एमटी 4 बैक परीक्षक का प्रयोग, फैल, या वॉल्यूम दोनों का उपयोग और प्रोजेक्ट करने में सक्षम है, लेकिन दोनों एक ही समय में नहीं है क्या इस बारे में कोई भी कुछ भी जानता है इस मामले में यह एक शुद्ध कीमत एक्शन सिस्टम है जो बहुत कम एक मिनट की सलाखों और हर टिकटिक: सर्वोत्तम गुणवत्ता और डेटा का रिजॉल्यूशन जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इस तरह के डेटा को बहुत अधिक सटीकता के साथ हर टिकटिक खरीदा गया है: बिल्कुल अलग ब्रोकरों की संख्या के रूप में वास्तव में स्वयं का उपयोग करते हैं, जहां तक ​​किसी भी एफएक्स दलाल से उपलब्ध है, जहां तक ​​मैं खराबी में सक्षम हूं। लाखों टिकों पर मुझे 0 चार्ट त्रुटियां मिलती हैं I ध्यान दें कि मैंने कभी ब्रोकर डेटा का उपयोग करते हुए देखा है इसलिए मैंने डेटा त्रुटियों को दोष नहीं दिया है निजी रूप से, मैं 10 फीट ध्रुव के साथ डेटा स्ट्रीम में अतिसंवेदनशील कुछ भी छू नहीं सकता क्योंकि यह सिर्फ एक मॉडलिंग दोष दिखता है, लेकिन प्रत्येक के लिए खुद को। मुझे लगता है कि 100 सटीक हर टिक ऑफसेट की उपरोक्त शर्त ऑफसेट खत्म होती है आप MT4s को बिल्ट-इन बैकटेस्ट ट्रेड मैनेजर को छोड़ सकते हैं और कस्टम निर्मित कार्यों का उपयोग करके अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हर बार एक बैकस्टेस्ट व्यापार इक्विटी चार्ट को खोलता है और अपडेट करता है, यह बैकटेस्ट में बड़ी मंदी का कारण बनता है। Ive केवल एक बोतल गर्दन होने के लिए यह मिल गया है अगर मेरा कोड अनाड़ी है, बोझिल और अतिरिक्त भूमि के ऊपर है यदि नहीं, तो यह एक कारगर मामले में प्रक्रिया करता है और इस तथ्य के बावजूद समस्या नहीं है कि सभी आदेशों को लगातार लगातार संशोधित किया जा रहा है: कई बार प्रति सेकंड प्रति सेकंड कई सेकंड यह 2 कारकों के कारण है: आमतौर पर केवल 12 या 2 या कभी-कभी तीन या चार सक्रिय ट्रेडों को किसी एक समय में संशोधित किया जाता है। इसके अलावा ईए उपयोग नहीं करता है और इतिहास में सलाखों के रास्ते में बहुत ज्यादा नहीं है: 4KN प्रति चार्ट 8 केबी और प्रति टर्म 8kb 16 kb प्रतिफल के लिए पर्याप्त है। चार्ट प्रति जोड़ी पर ही है इसलिए प्रत्येक टर्मिनल में बहुत कम संसाधन होते हैं और मैं बिना किसी समस्या के निरंतर आदेश प्रसंस्करण के बावजूद कई टर्मिनल चला सकता हूं और प्रत्येक टर्मिनल बहुत कम संसाधनों पर मुकदमा कर रहा है। इस आलेख को यूज़ेन और Ickyrus दोनों के द्वारा मिला और साझा किया गया, हालांकि मैं इस आलेख को जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुद्रा का वह कारोबार ईए और उसके संस्करण के साथ-साथ ईए सेटिंग में भी शामिल है। मुझे लगता है कि मैं भी इस कोठरी को सीने में सक्षम होना चाहिए और (उम्मीद है) वांछित बहुत ही उपयोगी परिणाम के साथ आए। अगर और जब मैं कर सकता हूं, बीमार यहां पोस्ट के साथ-साथ मूल लेख में भी इसे जोड़ते हैं। यह वह जगह है जहां समस्या है: बैक टेस्ट के दौरान नहीं, लेकिन उन रिपोर्टों का उत्पादन करना जो कभी-कभी लाखों व्यापार लेन-देन करते हैं जो कि ये असंगत बना देता है और मुझे निश्चित तौर पर न चाहें और न ही जरूरत है। ऑप्टिमाइज़ेशन यहां तक ​​कि अधिक दर्द से धीमा है ये आम तौर पर इतने धीमे होते हैं कि वे सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए बेकार हैं। मामलों की एक बुरी स्थिति जब एक बहुत ज्यादा इस क्षमता की जरूरत है इसकी बस बुनियादी डेटाबेस सरणी juggling amp समन्वय ट्रैकिंग और यह कम से कम 5x तेजी से एमटी 4 पर्यावरण छोड़ने के बिना ऑर्डर सेंड समारोह सेट के माध्यम से व्यापार से अधिक चलेंगे। कोई OOP निंजा कौशल या DLL आवश्यक नहीं है, अकेले एमटी 5 बोनस: व्यापार सरणी की प्रक्रिया के बाद आप अपना खुद का प्रदर्शन मैट्रिक्स विकसित कर सकते हैं पीएफ नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में अंतिम शब्द नहीं है एमटी 4 की तुलना में एकमात्र चीज एक शुद्ध सी कोड चल रही होगी, लेकिन एमटी 4 अब तक काफी अच्छा है क्योंकि मैं एक डेटा रीप्ले मॉड्यूल (उर्फ टीकओएचएलसी अनुक्रम सिम्युलेटर) के पुनर्निर्माण के लिए बहुत आलसी हूं। पहिया को फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं है एक बार जब आप बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसका पुनर्विचार करने का समय होता है। कमरे में 600 एलबीएस गोरिल्ला अभी भी मौजूद है और आप अपने सिग्नल को कैसे बनाते हैं। मीट्रिक डेटा का उपयोग कर रहा हूं जो मीटी 4 में एक अच्छा, त्वरित और कुशल प्रति टिकटिक या प्रति मिनट इनपुट डेटा फीड है। (8 जीटी) आपके सहायक इनपुट के लिए धन्यवाद एक और सभी (एलटी 8) बैकटेस्टिंग क्या बैकटेस्टिंग बैकटेस्टिंग है, वह प्रासंगिक ऐतिहासिक डेटा पर एक व्यापारिक रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है जो व्यापारी को किसी भी वास्तविक पूंजी के जोखिम से पहले अपनी व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है। एक व्यापारी एक उपयुक्त अवधि के दौरान एक रणनीति का व्यापार अनुकरण कर सकता है और मुनाफे और जोखिम के स्तर के परिणामों का विश्लेषण कर सकता है। बैटटेस्टिंग नीचे ब्रेकिंग यदि परिणाम आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं जो ट्रेडर को स्वीकार्य होते हैं, तो रणनीति को कुछ हद तक विश्वास के साथ लागू किया जा सकता है कि इससे लाभ मिलेगा यदि परिणाम कम अनुकूल हैं, तो रणनीति को संशोधित, समायोजित और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जा सकता है। आज की वित्तीय बाजार में कारोबार की मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो किसी प्रकार के कंप्यूटर स्वचालन का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर व्यापार रणनीतियों के लिए यह विशेष रूप से सच है बैकटेस्टिंग एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने का एक अभिन्न हिस्सा है। सार्थक बैकस्टेस्टिंग जब सही ढंग से किया जाता है, तो बैकटेस्टिंग एक फैसले लेने के लिए एक अनूठा उपकरण हो सकता है कि एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करना है या नहीं। नमूना समय अवधि जिस पर एक बैकटेस्ट किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। नमूना समय अवधि की अवधि अलग-अलग बाज़ार स्थितियों की अवधि को शामिल करने के लिए लंबे समय तक होनी चाहिए, जिसमें अपट्रेंड, डाउनट्रेन्ड और रेंज-बाउंड ट्रेडिंग शामिल है। केवल एक ही प्रकार की बाजार की स्थिति पर एक परीक्षण करने से अनूठे परिणाम मिल सकते हैं जो अन्य बाजार स्थितियों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, जिससे झूठे निष्कर्ष हो सकते हैं। परीक्षण के परिणामों में ट्रेडों की संख्या में नमूना आकार भी महत्वपूर्ण है। यदि ट्रेडों का नमूना संख्या बहुत छोटा है, तो परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है बहुत अधिक अवधि में कई ट्रेडों के साथ एक नमूना ऑप्टिमाइज़ किए गए परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें एक प्रचलित बाजार की संख्या एक विशेष बाजार की स्थिति या रणनीति के अनुकूल होती है जो रणनीति के लिए अनुकूल होती है। इससे व्यापारी को भ्रामक निष्कर्ष निकालने का कारण भी हो सकता है। इसे बनाए रखना असली बैकटेस्ट यथासंभव सबसे ज्यादा हद तक यथार्थ को प्रदर्शित करना चाहिए। व्यापार लागत, जो कि व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किए जाने पर नगण्य माना जा सकता है, पूरी तरह से पिछड़ने की अवधि के दौरान सकल लागत की गणना की जाती है। इन लागतों में कमीशन, फैलाव और झटके शामिल हैं, और वे इस अंतर को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एक व्यापारिक रणनीति लाभकारी है या नहीं। अधिकांश बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में इन लागतों के खाते में शामिल हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक जो कि बैकटेस्टिंग के साथ जुड़ा है, रणनीतियों के स्तर का स्तर है। यह किसी विशिष्ट नमूना समय अवधि में एक ऑप्टिमाइज़ेड टेस्ट के परिणामों की तुलना करके पूरा किया जाता है (जिसे इन-नमूना के रूप में संदर्भित किया गया है) एक अलग नमूना समय अवधि में एक ही रणनीति और सेटिंग के साथ एक बैकटेस्ट के परिणाम के साथ (आउट - नमूने का)। यदि परिणाम समान रूप से लाभदायक होते हैं, तो रणनीति को मान्य और मजबूत माना जा सकता है, और यह वास्तविक समय के बाजारों में कार्यान्वित होने के लिए तैयार है। यदि रणनीति आउट-ऑफ-नमूना तुलना में विफल होती है, तो रणनीति को आगे के विकास की आवश्यकता है, या इसे पूरी तरह से छोड़ा जाना चाहिए